Войти
Hessian-based covariance approximations in variational data assimilation  id статьи: 516
Тип публикации
статья в журнале
Язык
En
Журнал
Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling

ISSN:0927-6467
eSSN:1569-3988
Год
2018
Выходные данные
том 33
выпуск 1
страницы 25-39
Авторы
Gejadze I.Y.1
Shutyaev V.P.2
Le Dimet F.-X.1
DOI
10.1515/rnam-2018-0003
EDN
Абстракт
The problem of variational data assimilation (estimation) for a nonlinear model is considered in general operator formulation. Hessian-based methods are presented to compute the estimation error covariances. The importance of dynamic formulation and the role of the Hessian and its inverse are discussed
Ключевые слова
VARIATIONAL DATA ASSIMILATION, OPTIMALITY SYSTEM, HESSIAN, ESTIMATION ERROR COVARIANCE
Дата занесения
2018-12-12 15:49:00
Scopus
Статус есть
Квартиль Q2
WoS
Статус есть
Квартиль Q4
РИНЦ
Статус есть
Импакт-фактор --
количество баллов за публикацию
4
количество баллов каждому автору
1.33
история начисления баллов за квартал:
Финансирование:

17-77-30001

18-01-00267